Trading Strategi Testing Programvare

Backtesting og simulering programvare for Day Traders Flere leverandører har steget for å møte utfordringen med backtesting og simulering, slik at daghandlere kan prøve sine strategier før de legger ned ekte penger. Denne listen er på ingen måte uttømmende, og det er heller ikke en godkjenning av deres tjenester. It8217 er bare et bra sted for deg å starte din forskning. AmiBroker tilbyr en robust backtesting service til en relativt lav pris. Derfor er it8217 et populært valg med folk som kommer i gang i dagshandel. Det tillater også brukere å lage sofistikerte tekniske diagrammer som de kan bruke til å overvåke markedene. En ulempe er at du må betale ekstra for markedsprisen, basert på hvilke verdipapirer og tidsperioder du vil teste. Cybertrader Cybertrader er Charles Schwab8217s produkt for aktive forhandlere. Strategi Tester-funksjonen lar deg teste din handelsidee. Deretter kan du sette den inn i en Strategy Ticker, som følger din strategi mens markedet er åpent, slik at du kan se hvordan strategien din utfører i sanntid. Dette er ganske enkelt det samme som papirhandel fordi det er ikke testet hvor godt du ville trekke utløseren. InvestorRT Utviklet av et firma kalt Linn Software. InvestorRT lar deg utvikle dine egne tester og lage dine egne programmer. Den har pakker for Macintosh OS X, noe som gjør det populært blant forhandlere som foretrekker Apple-datamaskiner. Brukerne har en tendens til å være sofistikert om sine handelssystemer og backtesting krav denne programvaren isn8217t virkelig for nybegynnere. Som navnet antyder, er MetaStock designet for handelsfolk som jobber i aksjer, selv om en MetaStock-pakke er tilgjengelig spesielt for valutahandlere, og de vanlige pakkene inkluderer evner for futures og handelsvarehandlere. Det definerer handelsfolk som en ende av dagen (de som bestemmer seg for handel i morgen basert på tall på slutten av dagens trading) og som sanntid (de som bestemmer seg i løpet av handelsdagen). De fleste daghandlere er sanntidshandlere. Selskapet eies av Thomson Reuters, et stort finansiell informasjonstjenester selskap. Hvis du handler alternativer, vil du kanskje sjekke ut OptionVue som tilbyr en rekke analytiske verktøy på opsjonsmarkedene. Software8217s BackTrader-modulen, en tilleggsfunksjon, hjelper deg med å lære mer om opsjonsmarkeder, teste nye strategier og undersøke relasjoner mellom alternativer og de underliggende aksjene 8212 virkelig nyttig informasjon for personer som arbeider i aksjemarkeder. Tradecision Tradecision8217s handelsanalyseprogramvarepakke er litt pricier enn de fleste detaljhandelsalternativer, men tilbyr mer avanserte evner, inkludert en analyse av styrkenes og svakhetene i ulike handelsregler. Det kan innlemme avanserte pengerhåndteringsteknikker og kunstig intelligens for å utvikle mer spådommer om ytelse i ulike markedsforhold. Systemet kan være overkill for de fleste nye daghandlere, men det kan komme til nytte for noen. Trading Blox Trading Blox-programvare systemet ble utviklet av profesjonelle handelsfolk som trengte å teste sine egne teorier, og som didn8217t vil gjøre mye programmering for å gjøre det. Den kommer i tre versjoner (og prisnivåer), alt fra grunnleggende til sofistikert, og selskapet kan skryte av at det fungerer med noen kommersielle handelsfirmaer. Selvfølgelig kan noen av dens evner være mer enn du trenger når du starter. TradeStation TradeStation er en online megler som spesialiserer seg på tjenester for daghandlere. Ved hjelp av strategistestingstjenesten kan du angi forskjellige handelsparametere, og så viser det deg hvor disse handlingene ville ha funnet sted tidligere, ved hjelp av prisdiagrammer. Det genererer også en rapport av strategien, som viser dollar, prosentandeler og gevinststortydelse over ulike tidsperioder. Det har ikke en handel simuleringsfunksjon. Test dine handelsstrategier på disse nettstedene. Ville det ikke vært bra om du kunne utforme en handelsstrategi, test den mot historiske data i fem måneder, fem år, uansett, og la det systemet gå på automatisk for en stund - papirhandel slik at du kan se hvordan det fungerer Faktisk lar programvare deg gjøre det som eksisterte i årevis. Problemet er at programmene har vært så clunky at bare hardcore programmerere kunne bruke dem. Eller ellers - som jeg snakket om i en kolonne i mars - ble programvaren låst i backroom av investeringsselskaper. Nå er analytisk handelsprogramvare begynt å krype på nettet. Om det er bra eller ikke, kan vi håndtere et øyeblikk. Men faktum er, akkurat nå kan du registrere deg med flere nettsteder og prøvekjøring strategi-utvikling programvare gratis. Videre planlegger minst en online meglerhandel å gjøre analytisk handel en stor del av sin servicepakke. Robotrader Først, hva er egentlig analytiske programmer og hvordan fungerer de? Mange fungerer litt som lagerskjermene jeg skrev om i juni. For å bruke dem skal du først utarbeide en rekke regler du tror bør regulere din handel. Et eksempel kan være: Jeg kjøper bare aksjer av optisk komponent selskaper med høy tosifret inntjeningsvekst som for tiden handler under deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Jeg bruker bare aksjer som et eksempel. Ulike programmer gir deg mulighet til å opprette handelsstrategier for futures, alternativer og valutaer. I alle tilfeller fyller du bare ut emnene, som i et spørreskjema, og angir alle kriteriene du ønsker å bruke. Et lager skjerm vil da spytte ut en liste over selskaper som passer regningen. Men analytiske programmer går et skritt videre. De vil søke etter selskaper som møtte dine kriterier, for eksempel for to år siden. Da handler det som om de kjøpte aksjer av disse aksjene for to år siden, de vil følge utviklingen i investeringen ved hjelp av historiske markedsdata. På den måten kan de teste om strategien din ville gjøre deg rik eller dårlig. Begrepet for dette er tilbakestesting. Som et neste skritt vil analytiske programmer papirhandle aksjer som oppfyller utvalgskriteriene dine. Dette kalles fremover testing. Og her igjen får du en kontinuerlig oversikt over hvor godt systemet fungerer. Til slutt, i løpet av din live trading, skanner de beste av disse programmene gjennom terabyte av sanntids markedsdata og varsler deg når en handelsmulighet oppstår - som alltid, basert på reglene du har definert. Det er spekteret av ting disse programmene kan gjøre for deg. Et par nettsteder tilbyr nå gratis deler av denne funksjonaliteten. For eksempel, lagerskjermen på CNBC lar deg bygge et ganske komplisert søk som gir opp en liste over selskaper. I tillegg kommer en fin graf opp for å vise deg hvor godt strategien din ville ha utført måned til måned i løpet av det siste året. Et annet nettsted, Tradetrek. faktisk plukker lager for deg med sin analytiske programvare. Og på den måten er nettstedet ligner siXer. EquityTrader og StockConsultant. Alle disse gratis nettstedene bruker analytisk programvare for å generere kjøp og salgssignaler. Tradetrek er noe forskjellig fordi den inneholder en back-testing-funksjon som lar deg se hvor godt programvaren har utført tidligere. Bare velg en dato, klikk på en av lageranbefalinger som dukket opp på den datoen, og klikk deretter neste dag. Og du ser om programmer anbefalingen ville ha gjort eller tapt deg penger. (Det ville være fint om flere økonomiske nettsider var dette kommende.) Tradetrek er gratis hvis du bruker forsinket data. Abonnement gir deg tilgang til sanntidsdata og koster 25 per måned. OverTrade går videre fremdeles ved å la deg utarbeide og returnere testhandelsstrategier for individuelle aksjer. Så vi kan si at du velger America Online (AOL). Fortell programmet hvor mye av en du vil ha hver gang du går inn i en lang stilling. La oss si at du liker å lage 4 på hver handel. Nå heres hvor AboveTrade blir litt tegneserieaktig. Du velger deretter fra en håndfull hermetiske strategier. Hver har et beskrivende navn, for eksempel den forsiktige Dr. Trend eller Aggressive Major Bullmaker. Deretter velger du en bransjeanalytikalkalkulator som gir spesiell vekt til, si rentenivået eller sektoren din lager faller innenfor, i dette tilfellet Internett-sektoren. Trykk på Se resultater-knappen, og du ser hvor godt strategien for aksjen kan ha jobbet i løpet av inntil to år. Nærmere bestemt kommer en graf av aksjen opp som viser dine foreslåtte oppførings - og utgangspunkter for testperioden. Hvis strategien din viser seg å være en vinner, kan du se etter paralleller mellom hvordan kartleggingen ble kartlagt i fortiden og hvordan den kartlegger for øyeblikket og deretter handle i henhold til dette. Å avgjøre selv denne typen forenklet strategi kan være tidkrevende. Handelssystemene jeg bygde på AboveTrade kom alltid tilbake og viste negativ avkastning. Kanskje det var bare min flaks. Heldigvis har AboveTrade en funksjon som viser deg de vinnende strategiene plukket av andre medlemmer. Jeg oppdaget for eksempel at en medlemsstrategi, kalt AOL og asha, ville ha gitt meg 104 gevinster i løpet av det siste året gjennom onsdag (vs. en 12,5-retur hvis du hadde kjøpt og holdt aksjen over den perioden). Denne funksjonen minner meg om anbefalingene for amatørlager du finner på nettsteder som ClearStation og iexchange. Bortsett fra at i stedet for å bytte lager anbefalinger, er folk på AboveTrade i stand til å bytte handelsstrategier. Det er alt veldig gøy. Men, som jeg antydet tidligere, synes OverTrade mer som et leketøy enn en seriøs søknad. For en ting, har jeg ingen anelse om hvilke spesifikke kriterier Aggressive Major Bullmaker baserer handelsbeslutninger på. For det saks skyld ville jeg ikke satse på huset på en strategi som spyttet ut av CNBC-lagerskjermen eller Tradetrek stock-tip-motoren, heller ikke uten å gjøre mye mer due diligence selv. Serious Stuff Mange selskaper markedsfører mer alvorlige analytiske programmer på nettet. Magasinet Technical Analysis of Stocks and Commodities (handelsmenn) inneholder hva som er sannsynligvis den mest komplette listen tilgjengelig. Lederen i denne kategorien har lenge vært TradeStation fra Omega Research. TradeStation har sitt eget programmeringsspråk, samt en omfattende liste over hermetiske strategier å velge mellom. Programmene brukerne har alltid vært en nært underkultur, som Airstream tilhenger eiere. De møtes på årlige konvensjoner og tilhører brukerklubber over hele landet. Og de selger eller bytter aktivt tradingstrategiene de har utviklet. Inntil nylig hadde den komplette TradeStation-pakken av programmer kostet deg ca 5.000. Men en gang i september planlegger Omega Research å fusjonere med Internett-aktør-forhandlermegling OnlineTrading. Når det skjer, vil TradeStation ikke bli solgt som en frittstående pakke. I stedet vil den bli integrert med OnlineTradings eksekveringsplattform, som tar en provisjon per handel og allerede inneholder klokkene og fløyter som dagtraders ser etter. Ideen er selvfølgelig at du kan programmere i en handelsstrategi ved hjelp av TradeStation, deretter tilbake test og videresende teste den. Og når du er klar til å gå i live, drar du bare avtrekkeren når systemet ser en mulighet - en fin pakke. Og Omega Research medstifter Ralph Cruz mener han kan stole på TradeStations 45.000 sterke kundebase for å være blant de første som skal overføre til den nye tjenesten, som vil bli kalt TradeStation. Du kan tenke på TradeStation som en CyBerCorp-konkurrent, sier Cruz. CyBerCorp er en populær daytrading brokerage, og har en plattform for ekspedisjon på profesjonell nivå som også inneholder et analytisk program kalt CyBerQuant. CyBerQuant gir deg mulighet til å gjøre realtidskontroll, men det testes ikke på nytt. Så vil tilbake testing og andre sofistikerte handelsstrategier utviklingsverktøy bli en del av alle aktive handelsfolk arsenal Cruz mener å forlate det til en datamaskin for å planlegge og utføre handler vil ta mye angst og usikkerhet ut av jobben. Traders nå er overveldet med informasjon, sier han. Men dypt ned, innser de at i det minste det største hindret for deres egen suksess er deres egne følelser, spesielt frykt og grådighet. TradeStation er basert på premisset om at den beste måten å lykkes på er å isolere dine følelser fra din beslutningstaking. Mark Ingebretsen er editor-at-large med Online Investor magazine. Han har skrevet for en rekke forretnings - og finanspublikasjoner. For tiden har han ingen stillinger i aksjelagrene nevnt i denne kolonnen. Mens Ingebretsen ikke kan gi investeringsråd eller anbefalinger, hilser han deg velkommen på mingebretsenonlineinvestor. Institusjonell datastyring, backstestingstrategi-implementeringsløsning: - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere data med lav latenstdata støttes ( behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og basert strategi backtesting og optimalisering - Multiple meglere kjøring støttet, handelssignaler konvertert til FIX ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for utvikling av handelsstrategier, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio-plugin - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta opp markedsdata for sanntid eller ultra lav latens fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - gjør det mulig å distribuere og utføre s rekompilerte strategier - multi-asset, multi-period lav latency data, flere meglere støttet Institutional-class data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc. flere meglere og data feeds støttes - QuantTrader - produksjon handelsmiljø - QuantBase - sentralisert dataadministrasjon - QuantRouter - data og bestillingsruting Institusjonell klassedatastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS som gir et JDBC-grensesnitt, f. eks Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske tradingkonkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blanding av allokering og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - Bredere amerikanske investeringsuniverser, UK EU-aksjer, Asset Allocation Strategies Webbasert BacktestCreening Tool : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b aset backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet testStrategy Backtesting Strategi backtesting er et viktig verktøy for å se om din strategi fungerer eller ikke. Backtesting programvare simulerer strategien din for historiske data og gir en backtesting rapport, som lar deg gjennomføre riktig trading system analyse. 64-bitersversjonen lar deg laste inn så mye data som du trenger for selv den mest nøyaktige backtesting. For teknisk informasjon om denne funksjonen, se på den relaterte Wiki-siden. Nøyaktighet er nøkkelen MultiCharts er en løsning skapt spesielt for strategiutvikling og backtesting. Vår filosofi er at strategi-backtesting bør være like realistisk som moderne teknologi tillater. Multicharts 64-bit gjør det mulig å håndtere store mengder Tick-by-Tick-data for presis backtesting. Realistisk backtesting Selv om ingen tilnærming kan være 100 perfekt, har vi gjort alt for å nøyaktig gjenskape forbi markedsforhold og ordreutførelse for strategihandel. Typiske backtesting-motorer har mange antagelser og snarveier, noe som resulterer i urealistisk testing og upålitelige resultater. MultiCharts er en handelsplattform på institusjonsnivå som minimerer antagelser og vurderer mange faktorer. Avansert tech Strategi backtesting trenger ofte mye data, og programvare som er i stand til å behandle det. Multi-threading brukes når du behandler strategioptimalisering i MultiCharts. Den sprer flere oppgaver i forskjellige kjerner, slik at de fullfører mye raskere. 64-biters versjon av MultiCharts lar deg laste inn år og år med kryssdata for detaljerte prisbevegelser. Lett å lese Du kan endre hvordan signalene dine vises på diagrammet ditt, bare noen få klikk. Avslutningsordrer kan kobles til med en synlig linje til alle relaterte oppføringsordrer linjen blir grønn hvis handelen var lønnsom, rød hvis ikke. Hvis du ikke liker disse fargene, eller noe annet visuelt aspekt, kan du enkelt endre det. Velg valuta for backtesting Basisvaluta tillater beregning av fortjeneste og tap under strategien, med en spesifisert valuta for Forex-par eller ikke-amerikanske symboler. Hvis du tester din strategi på et symbol som er basert i en annen valuta enn din meglerkonto, kan du kanskje bruke en valutaomregning. For å gjøre resultatene så nær perfekt som mulig, bruker vi faktiske valutakurser for hver dag. All valutaomregning foregår bak kulissene for å gjøre handelen så enkel som mulig. Vi bruker våre servere til å be om data i bakgrunnen og utføre nødvendige beregninger. Alle viktige faktorer som inngår i vår Backtesting-programvare vurderer følgende viktige faktorer: likviditet, tick-by-tick-prisendringer, prisforskjeller, prisforskjeller, provisjon, slipp, startkapital, rente og handelsstørrelse. Tager likviditet i betraktning Når MultiCharts-motoren kontrollerer en strategi, anerkjenner den at ikke alle grenseordrer vil bli fylt på grunn av mangel på likviditet. Av denne grunn har du mulighet til å fylle bestillinger når et prismål er truffet, eller når det overskrides med et bestemt antall poeng (pips). Mer informasjon er på vår Wiki-side. Spør, bud og handelspriser Backtesting tar i betraktning at ekte kjøp skjer ved forespørselspriser, ekte salg på budpriser. Dette gjør vår backtesting simulering så realistisk som mulig. Presis Strategi Backtesting kan gi brukeren en mer realistisk emulasjon. For å sikkerhetskopiere høyfrekvente strategier som statistisk arbitrage, kan brukeren måtte ta hensyn til de historiske budsjettdataene i tillegg til de historiske handelsdataene. Tick-by-tick simulering Bar Magnifier er avgjørende for å øke presisjonen under backtesting. MultiCharts kan konstruere større barer ut av mindre komponenter andre og minutt barer ut av flått, time og dag barer ut av minutter. Du kan gjenskape eksakte prisbevegelser innenfor hver linje ved å bruke Bar Magnifier. For eksempel kan Bar Magnifier usynlig laste minutter som utgjør timen, og strategien vil bli testet i minuttene for minutt. Lær mer tekniske detaljer her. Strategier for umiddelbar praksis MultiCharts backtesting-motoren emulerer til og med markeds-, stopp-, grense-, stoppgrenser og en-kanseller-andre (OCO) - ordrer. Profittmål, stopp og tapestopp er også standard backtesting-funksjoner. I tillegg kommer MultiCharts med mer enn 80 EasyLanguage-strategier, slik at du kan øve backtesting.